Индикатор Stochastic Oscillator

Индикатор стохастик – комплекс показателей, отображающий соотношение цен, взятых за отдельный временной промежуток (таймфрейм) в процентном выражении. Цель использования индикатора – расчет текущего процента стоимости для определения дальнейшей тактики работы на бирже.

Разработал индикатор стохастик Джордж Лейн. Автор заметил закономерность в растущих и падающих трейдах, определил взаимосвязь между показателями, получаемыми за предыдущие периоды. Благодаря этому удалось создать целую систему прогнозирования падения и роста цен на бирже.

Стохастический осциллятор в переводе означает «вероятностный». Его применяют трейдеры для выполнения технического анализа, который комбинируют с другими способами прогнозирования или берут за основу в качестве единственной методики составления прогноза перед планируемыми торгами.

Индикатор указывает на то, в каком положении находится цена по сравнению с тем, какой она была в прошлых периодах. Обозначается в процентах.

Формула расчета, по которой работает индикатор стохастик.

Индикатор Стохастик изображение 1

%К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров. %D = 100 * ((K1 + K2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

Классическая формула работы индикатора рассчитывается путем выполнения нескольких действий. Сначала от цены закрытия текущего периода нужно отнять самую низкую цену за последний период. Затем от самой высокой цены за последние бары отнимается минимальная стоимость за последние бары.

Бары – дни периода. Размах рассчитывается за 14 дней (двухнедельный период) индикатором за доли секунды в автоматическом режиме.

Описание индикатора стохастик.

Итак, индикатор указывает на то, какая тенденция изменения стоимости взятого за основу актива. Если тренд возрастающий, стоимость закрытия следующего таймфрейма может остановиться рядом с прошлыми максимумами. Если цена падает, то останавливается ближе к минимумам. Принцип прогнозирования простой и понятный, поэтому индикатором пользуются новички и опытные трейдеры.

По факту можно подчеркнуть, что стохастик указывает на разницу в стоимости закрытия текущего периода на фоне тех показателей, которые были зафиксированы ранее, в прошлых временных промежутках.

С индикатором работать несложно, поэтому его используют повсеместно и часто. Появился он около 70-ти лет назад. Главный принцип – оценка максимумов и минимумов и определение закономерностей по полученным цифрам на основании сопоставительного анализа за несколько периодов.

Приведем пример. Индикатор, настроенный на период анализа за 14 дней, определяет цены начиная от максимума и заканчивая минимум. Данные фиксируются, собираются и обрабатываются. Затем они сопоставляются с тем, что было собрано за предыдущий период, который тоже составлял 14 дней. Результат – процентная величина, которая может варьироваться в диапазоне 0-100. Если полученное значение превышает цифру 70%, то стоимость находится ближе к максимуму. Если меньше 30% – тогда, соответственно, ближе к минимуму. Результат просто выводится на экран, его получение не требует дополнительного самостоятельного анализа пользователем. Трейдер может его использовать для более четкого понимания, как дальше действовать.

Индикатор стохастик состоит из двух линий:

  • %К (быстрый);
  • %D (медленный).

Индикатор Стохастик изображение 2

К каждой из линий присваивается определенное значение, которое, как и в приведенном примере, может варьироваться между 0 и 100. На экране результат отображается, как горизонтальная плоскость с двумя границами. Полезен индикатор еще и потому, что он указывает на возможную перекупленность или перепроданность инструмента, подвергаемого анализу. На экране это отображается в виде пересечения контрольных значений. Поэтому в некоторых случаях, когда стохастик указывает на определенные значения с негативной тенденцией, удается избежать невыгодных сделок.

Сигналы индикатора стохастик.

Две линии, о которых говорилось в предыдущем разделе, легко отличать друг от друга. Одна обычная, а другая – прерывистая. Рассмотрим, как пользоваться на практике индикатором и какие есть сигналы:

  • %К и %D опускается ниже 20%, после чего поднимается выше. Рекомендация – нужно продавать.
  • %К выше %D. Рекомендуется покупать.
  • %К ниже %D. Рекомендуется продавать.
  • По сравнению с максимами предыдущих периодов текущее значение индикатора наивысшее. Это указывает на то, что с высокой долей вероятности цена будет падать. Поэтому рекомендуется продавать.
  • Если показатель достиг 80% и даже выше, это указывает на то, что стоимость будет снижаться. Также возможен вариант сохранения цены на аналогичном уровне. Рекомендуется продажа или выбор тактики выжидания.
  • Если показатель ниже 20%, при этом объективных внешних причин для падения цены на инструмент нет, стоимость с высоким шансом будет повышаться. Рост цен вероятен.

Что подразумевается под внешними причинами? В зависимости от того, какой инструмент использует трейдер, на его стоимость и факторы ценообразования может влиять политическая ситуация, тенденции экономического роста, другие причины.

Принципы работы индикатора стохастик.

Классический осциллятор работает по общему принципу. Как правило, интерпретируются максимальные и минимальные величины, выдаваемые интерфейсом программы, следующим образом: минимальное значение – общая сила продавцов; максимальное – покупателей. Общие показатели анализа выводит программа, указывая на то, с какой вероятностью трейдеру лучше поступить в условиях сложившейся ситуации на рынке, учитывая динамику изменения цен по используемому в торговле инструменту.

Во время дивергенции появляются наиболее четкие сигналы, которыми руководствоваться легче, чем в других ситуациях. Они указывают на высокую вероятность эффективности принятия определенного решения – выбора повышения или снижения цены на актив.

Когда стохастический осциллятор достигает значения, превышающего 80%, это практически всегда указывает на скорую тенденцию к падению стоимости. Особенно это касается случаев, когда такое повышение не связано с определенными объективными причинами, поэтому очевидно, что ситуация временная, а тенденция не устойчивая.

Преимущества и сложности использования индикатора стохастик.

Используется с индикаторами:
Индикатор Moving Average
Индикатор MACD
Parabolic SAR

Индикатор Стохастик изображение 3

Рассмотрим основные преимущества stochastic oscillator:

Популярный индикатор, которым легко пользоваться. Представлено несколько вариантов, каждый из которых отличается преимущественно интерфейсом. Доступны дополнительные настройки, которые легко можно адаптировать под работу определенного трейдера. В них учитывается временной промежуток, применяемый для оценки продолжительности периода. Также можно настраивать другие параметры. Простота использования новичком. На главном экране появляется коридор, состоящий из двух линий. Визуально легко оценить тенденции изменения цен, быстро реагируя на изменения и снижая вероятность ошибки. Подойдет для общего технического анализа, помогает определить тенденции, оцениваемые по числовым значениям. Вместе с другими методиками прогнозирования работает отлично. Хоть разобраться, как пользоваться индикатором легко, в процессе применения появляются и сложности. Основная – сравнительно высокая вероятность появления ложных сигналов. Это обусловлено тем, что стохастик быстро реагирует на изменения на рынке. Когда инструмент резко падает или повышается в цене, индикатор моментально проводит анализ ситуации. Нередко подобное приводит к ложной реакции, поэтому обращать внимание на скачки, присматриваясь к ним, нужно обязательно.

Также сложность в анализе ситуации появляется при стабильных ценах на инструмент. Если стоимость сохраняется в течение нескольких периодов подряд примерно на одном уровне, индикатор может выдавать некорректные результаты. Для проверки достоверности полученной информации многие трейдеры используют дополнительные инструменты технического анализа.

Делаем выводы: как пользоваться индикатором стохастик.

На что обращают основное внимание в анализе с применением индикатора:

  • Отчетливый низкий или высокий показатели цен на инструмент;
  • Сигнал направления рынка – цена двигается вниз или вверх;
  • Дивергенция.

Скачать программу можно в интернете. Ее использование доступно сразу после установки. Дополнительные настройки можно не трогать, но период анализа рекомендуется взять удобным для себя. Особенно подходит стохастик новичкам, которым нужно проводить технический анализ изменения цен максимально быстро и просто.

Стохастический осциллятор берут за основу или применяют в качестве дополнительного инструмента, когда технический анализ основывается на более глобальном подходе к оценке состояния рынка.

В настройках определяют границы перекупленности или перепроданности. Индикатор делают быстрым или медленным. Универсальных рекомендаций на этот счет нет – все зависит от того, какая текущая фаза рынка сейчас (тренд или флэт).

Средняя: 3.8 (4 оценок)

Tradexperts.ru в социальной сети вконтакте Tradexperts.ru в социальной сети Facebook Tradexperts.ru в социальной сети Twitter Tradexperts.ru на Youtube