Описание:
Этот индикатор представляет собой амплитуды гармоник ряда Фурье во времени. Ряд Фурье в виде
F(t) = A1*sin(wt) + A2*sin(2*wt) + A3*sin(3*wt) + A4*sin(4*wt) + … + An*sin(n*wt) + …+ B1*cos(wt) + B2*cos(2*wt) + … + Bn*cos(n*wt)
Визуализируются в индикаторе первые 8 гармоник, точнее первые 4 синусоиды и первые 4 косинусоиды. Код индикатора, правильнее ряд Фурье, можно использовать для понижения размерности входного вектора нейронной сети. Ряд Фурье может строится по 300 барам, это примерно 300 входов, в тоже время с помощью преобразования Фурье можно с очень высокой точностью восстановить ряд из 300 баров примерно из 12 гармоник, а точнее 12 синусоид и 12 косинусоид. Таким образом 24 входа против 300 – очень мощное понижение размерности. Трейдерам предлагается самостоятельно изучить есть ли приемлимые торговые сигналы на данном индикаторе. В тоже время отмечу с помощью логического перебора правил входа/выхода удавалось найти интересные прибыльные стратегии но не очень устойчивые на форвард тестах.Код не причёсан, прошу не ругаться…
Настройки:
NUM_BARS=300 - количество баров на которых происходит разложение в ряд Фурье
NUM_HARMONICS=12 - количество рассчитываемых гармоник
SHIFT=1000 - количество баров на которых будет расчитана амплитуда гармоник
