Коэффициент корреляции отражает взаимосвязь между двумя величинами. Он показывает зависимость изменений одного значения от изменений другого. Например, от изменений цены на нефть зависит курс российского рубля. Коэффициент корреляции в торговле, валютных отношениях постоянно изменяется. Определить его, проследить изменения, сделать правильные выводы помогают специальные индикаторы корреляции. Один из них - индикатор correlation.
Описание индикатора Correlation
Correlation - не уникальная программа. У него есть достаточно много аналогов. Однако, в отличие от многих, correlation прост в использовании. У него немного функций и настроек. Но новичкам correlation индикатор, скачать который к тому же можно бесплатно, подойдёт идеально.
Индикатор сравнивает изменения цен торговых инструментов и показывает их коэффициент корреляции. Причём отображается не только текущие, но и предыдущие показатели. На основании этих данных строится два графика. Красный - показывает фактическую динамику. Синяя линия - сглаженные показатели. Последняя выстраивается с помощью логарифмических преобразований.
Настройка индикатора correlation
Перед работой нужно настроить несколько параметров:
Symbol1 и Symbol2 - задаются два торговых инструмента, отношения между которыми нужно установить. Это могут быть акции, облигации, валютные пары и т.д.
Depth (глубина) - количество свечей на графике, которые нужно использовать для вычислений.
Shift (смещение) - смещение значений одного показателя по отношению к другому. По умолчанию ставится 0.
ExpKoef - значение, на основании которого будет строиться сглаживающая (синяя) линия.
Как трактовать полученные индикатором correlation значения?
Коэффициент может варьироваться от -1 до 1. Каждый показатель имеет своё значение:
- Очень сильная взаимосвязь. Изменения цен инструментов абсолютно синхронны. Если один инструмент дорожает, неизбежно повысится в цене второй.
- От 0,75 до 1. Высокая связь. Однако некоторые факторы время от времени вызывают расхождения в изменениях.
- 0,5 - 0,75. Средний показатель. Есть общий связывающий фактор. Но остальные факторы изменения цен расходятся, и динамика часто не совпадает.
- -0,5 - 0,5. Инструменты никак не связаны.
- -1. Сильная, но обратная зависимость. Если повышается цена одного инструмента, то цена другого падает.
- -1 - -0,5. Высокая отрицательная. Постоянную обратную зависимость периодически нарушают некоторые факторы.
Как использовать данные индикатора correlation?
Знание коэффициента, его динамики поможет грамотно собрать инвестиционный портфель. Здесь есть несколько стратегий.
Основная - покупать акции, не связанные между собой. Для этого вам нужно взять индикатор и вычислить отношения для всех акций, которые вы собираетесь купить. Значение должно быть в диапазоне -0.5 - 0,5.
Купив акции с обратной зависимостью, вы, получая прибыль с одного вложения, тут же будете получать убытки. А если вложиться в инструменты с коэффициентом больше 0,75, риск понести убытки возрастёт в несколько раз. Если упадёт цена одного вложения, за ним последуют и остальные.
Вторая методика - "Схождение/Расхождение". Здесь нужно обратить внимание на инструменты с высокими показателями: 0,75 - 1 или -1 - -0,5. В стандартную динамику периодически вмешиваются факторы, её меняющие. Нужно установить эти факторы и действовать в момент их проявления (например, если обратная зависимость меняется на прямую, можно купить нужные акции и получить прибыль, а когда ситуация стабилизируется - продать).
Эти стратегии достаточно трудоёмкие. Существуют инструменты, с которыми проводить анализ можно проще и быстрее. Однако пользоваться ими сложнее. Для начинающий трейдеров простой Correlation будет оптимальным инструментом.
