Стратегия «Три экрана Элдера»

Технику изобрел известный трейдер Александр Элдер. Впервые ее описание с пояснениями автора появилось на страницах журнала Futures в 1986 году. В стратегии в качестве инструментов отсеивания противоречащих друг другу сигналов использовано несколько индикаторов. По утверждению автора, ни один из них по-отдельности не показывает правильных результатов и не позволяет получить объективную информацию о последовательном анализе финансовых рынков. Стратегия «Три экрана Элдера», или Triple Screen по-английски, решает эту проблему, подвергая каждую сделку испытаниям сразу по трем тестам. Прохождение всех испытаний позволяет спрогнозировать хорошие шансы на прибыльность.

Индикаторы и осцилляторы в «Трех экранах Элдера»

Три экрана Элдера пример

Согласно общепринятой теории по техническому анализу, индикаторы по тренду работают плохо в том случае, когда есть ограничения рынка по диапазону. В таких условиях лучше функционируют осцилляторы, хотя индикаторы трендов удачно применимы для трендовых рынков. Стратегия Triple Screen представляет собой сочетание индикаторов, следующих за трендом, и осцилляторов. Задачи последних — использовать свои преимущества и фильтровать ситуации, в которых бесполезными оказываются индикаторы тренда.

В качестве осцилляторов Элдер рекомендует задействовать пары Elder-ray и индекс силы либо Stochastic и Williams. Когда сигналы вступают в конфликт, существует проблема, когда в действительности тренд зависит от рассматриваемых временных рамок. Например, на дневном графике он может пойти вверх, а на коротком в 4 часа – резко вниз. Особенность «Трех экранов Элдера» заключается в одновременном рассмотрении сразу 3 трендов:

  • долгосрочного — прилив;
  • промежуточного — волна;
  • краткосрочного — импульс.

Волна — тренд за промежуток времени, в который ведется торговля. В технике Элдера дневной график используется для промежуточного тренда. Прилив на графике виден с одной величиной, которая превышает промежуточный временной отрезок. Например, при желании вести торги на дневном графике долгосрочный тренд определяется графиком за неделю. Импульс будет меньше на один порядок.

Настройка индикаторов в стратегии

В торговле по технике Triple Screen используется 3 экрана для:

  • анализа таймфреймов, которые на 1 порядок больше планируемого для трейдинга графика. Определяется направление прилива с индикатором долгосрочного тренда;
  • применения осциллятора к графику, который планируется проанализировать с целью идентификации волны, или промежуточного тренда. Он представляет собой рыночное движение с направлением, противоположным приливу. Достигается оптимальная точка входа;
  • анализа пульсации, поиска прорывов приливе посредством трейлинг-стопа.

Система задействует стоп-лоссы при любой отрытой позиции. Сам Элдер рекомендует использовать на длинных позициях стопы на тик ниже минимального текущего либо предыдущего баров с учетом того, что было меньше. На коротких позициях необходимо применять стопы на тик больше максимума текущего или предыдущего баров в зависимости от того, какой из них выше.

Первый экран стратегии

Первый экран Элдера пример

Первым экраном рассматривается крупномасштабный график при использовании индикатора тренда, который на порядок больше отрезка времени для торговли. Изначально в схеме Triple Screen применялся индикатор MACD, с помощью которого трейдеры могли определять направление наибольшей тенденции в графике за неделю. Допускается использовать любые другие индикаторы тренда на свое усмотрение.

Задача первого экрана — определить направление течения, в котором можно вести торговлю при просмотре промежуточного графика. Если индикатор указывает, что тренд восходит, разрешено только покупать. В противоположной ситуации, когда тренд, наоборот, нисходит, можно продавать.

Второй экран

Второй экран Элдера пример

Как только установлено направление течения, необходимо найти противоположно направленную волну на промежуточном графике. Он же покажет выгодный вход. Например, в качестве интервала времени рассматривается график за день. Он показывает, что наивысшая тенденция растет. Необходимо искать каждодневные спады, которые предоставят шанс выгодно покупать. В обычной ситуации это делают путем поиска сигналов покупки, которые подает осциллятор выбора. Сигналы продажи игнорируются — восходящий тренд отфильтровал их на первом экране.

Третий экран

Третий экран Элдера пример

Как только получено согласие с первым и вторым экранами, переходят к третьему для открытия сделки купли или продажи. Он использует трейлинг-стоп для определения точки входа.

Выводы по стратегии

В системе Элдера Triple Screen задействовано сразу несколько таймфреймов, а также комбинацию осцилляторов, индикаторов и стоп-лоссы. Последние обеспечивают дисциплинированный менеджмент при управлении портфелем. Наибольшая сложность при работе с 3 экранами – своевременно выявить те условия, которые нужны для перехода на третий экран.

Была ли статья полезной?: 
Голосов еще нет