Технику изобрел известный трейдер Александр Элдер. Впервые ее описание с пояснениями автора появилось на страницах журнала Futures в 1986 году. В стратегии в качестве инструментов отсеивания противоречащих друг другу сигналов использовано несколько индикаторов. По утверждению автора, ни один из них по-отдельности не показывает правильных результатов и не позволяет получить объективную информацию о последовательном анализе финансовых рынков. Стратегия «Три экрана Элдера», или Triple Screen по-английски, решает эту проблему, подвергая каждую сделку испытаниям сразу по трем тестам. Прохождение всех испытаний позволяет спрогнозировать хорошие шансы на прибыльность.
Индикаторы и осцилляторы в «Трех экранах Элдера»
Согласно общепринятой теории по техническому анализу, индикаторы по тренду работают плохо в том случае, когда есть ограничения рынка по диапазону. В таких условиях лучше функционируют осцилляторы, хотя индикаторы трендов удачно применимы для трендовых рынков. Стратегия Triple Screen представляет собой сочетание индикаторов, следующих за трендом, и осцилляторов. Задачи последних — использовать свои преимущества и фильтровать ситуации, в которых бесполезными оказываются индикаторы тренда.
В качестве осцилляторов Элдер рекомендует задействовать пары Elder-ray и индекс силы либо Stochastic и Williams. Когда сигналы вступают в конфликт, существует проблема, когда в действительности тренд зависит от рассматриваемых временных рамок. Например, на дневном графике он может пойти вверх, а на коротком в 4 часа – резко вниз. Особенность «Трех экранов Элдера» заключается в одновременном рассмотрении сразу 3 трендов:
- долгосрочного — прилив;
- промежуточного — волна;
- краткосрочного — импульс.
Волна — тренд за промежуток времени, в который ведется торговля. В технике Элдера дневной график используется для промежуточного тренда. Прилив на графике виден с одной величиной, которая превышает промежуточный временной отрезок. Например, при желании вести торги на дневном графике долгосрочный тренд определяется графиком за неделю. Импульс будет меньше на один порядок.
Настройка индикаторов в стратегии
В торговле по технике Triple Screen используется 3 экрана для:
- анализа таймфреймов, которые на 1 порядок больше планируемого для трейдинга графика. Определяется направление прилива с индикатором долгосрочного тренда;
- применения осциллятора к графику, который планируется проанализировать с целью идентификации волны, или промежуточного тренда. Он представляет собой рыночное движение с направлением, противоположным приливу. Достигается оптимальная точка входа;
- анализа пульсации, поиска прорывов приливе посредством трейлинг-стопа.
Система задействует стоп-лоссы при любой отрытой позиции. Сам Элдер рекомендует использовать на длинных позициях стопы на тик ниже минимального текущего либо предыдущего баров с учетом того, что было меньше. На коротких позициях необходимо применять стопы на тик больше максимума текущего или предыдущего баров в зависимости от того, какой из них выше.
Первый экран стратегии
Первым экраном рассматривается крупномасштабный график при использовании индикатора тренда, который на порядок больше отрезка времени для торговли. Изначально в схеме Triple Screen применялся индикатор MACD, с помощью которого трейдеры могли определять направление наибольшей тенденции в графике за неделю. Допускается использовать любые другие индикаторы тренда на свое усмотрение.
Задача первого экрана — определить направление течения, в котором можно вести торговлю при просмотре промежуточного графика. Если индикатор указывает, что тренд восходит, разрешено только покупать. В противоположной ситуации, когда тренд, наоборот, нисходит, можно продавать.
Второй экран
Как только установлено направление течения, необходимо найти противоположно направленную волну на промежуточном графике. Он же покажет выгодный вход. Например, в качестве интервала времени рассматривается график за день. Он показывает, что наивысшая тенденция растет. Необходимо искать каждодневные спады, которые предоставят шанс выгодно покупать. В обычной ситуации это делают путем поиска сигналов покупки, которые подает осциллятор выбора. Сигналы продажи игнорируются — восходящий тренд отфильтровал их на первом экране.
Третий экран
Как только получено согласие с первым и вторым экранами, переходят к третьему для открытия сделки купли или продажи. Он использует трейлинг-стоп для определения точки входа.
Выводы по стратегии
В системе Элдера Triple Screen задействовано сразу несколько таймфреймов, а также комбинацию осцилляторов, индикаторов и стоп-лоссы. Последние обеспечивают дисциплинированный менеджмент при управлении портфелем. Наибольшая сложность при работе с 3 экранами – своевременно выявить те условия, которые нужны для перехода на третий экран.