Как правильно определить направление тренда?

Умение правильно определять тренд полезно не только игрокам на рынке Forex. Каждый пользуется этим навыком. Мы предвидим рост цен на бензин и покупаем его заранее, узнаем о падении рубля и переводим сбережения в валюту, смотрим на динамику выбросов CO2 в атмосферу и становимся участниками зеленого движения.

Вы уверены, что определяете движение правильно? Читайте, чтобы узнать о простых методах определения тренда, что будут полезны как инвесторам, так и начинающим трейдерам.

Типы трендов: учимся отличать от паттернов

Даже опытные трейдеры путают понятия тренд и паттерн. Они действительно похожи. Тренд означает направление движения цены, а паттерн — узнаваемую форму, которую может принимать график. Так, паттерн может включать в себя разворот движения цены, а тренд — нет. Ведь разворот движения цен буквально означает смену тренда.

Направление движения может принимать три формы:

  • Uptrend — растущий (сленг. бычий тренд). Линии поддержки и сопротивления устремлены вверх;
  • Downtrend — ниспадающий (сленг. медвежий тренд). Линии поддержки и сопротивления направлены вниз;
  • Sideways — боковой (сленг. флет). Линии поддержки/сопротивления параллельны временной оси графика.

Посмотрите на упрощенные модели бычьего, медвежьего и бокового движения. Настоящие графики редко оказываются такими ровными из-за рыночного шума.

Типы трендов

Теперь о паттернах. Их число постоянно пополняется наблюдениями трейдеров всего мира — посмотрите на базовые:

Базовые паттерны

Не все паттерны позволяют однозначно предвидеть изменение направления тренда. Давайте для примера обсудим паттерн Head and Shoulders (рус. Голова и плечи). Он может означать изменение направления тренда с бычьего на медвежий или, например, создание нового ценового максимума.

Интуитивный метод определения тренда: дискреционный анализ

Дискреционный, он же интуитивный анализ — главный инструмент, используемый обывателем. Достаточно взглянуть на тренд, чтобы интуитивно понять направление движения. Профессиональные инвесторы могут иногда использовать его для долговременных инвестиций.

Приведем простой пример: Открываем график движения цен на золото. Узнаем, что его цена стабильно повышается с 1974 года — это самая далекая точка отсчета, которую предоставил конкретно этот инструмент. Инвестор может долгосрочно обезопасить свой валютный портфель золотом или акциями золотодобывающих компаний. Прибегать к более сложным типам анализа в этом случае бессмысленно. Мы и без них отчетливо видим направление движения.

Цены на золото

С другой стороны, дискреционный анализ может сыграть с нами злую шутку на краткосрочной дистанции — вы можете принять высокую волатильность за растущую или ниспадающую цену. Плюс, не всегда беглый взгляд на график позволяет точно определить движение. Прогнозировать с его помощью сложно.

Определяем тренд линиями поддержки и сопротивления на краткосрочной дистанции

В зарубежной литературе трейдеры называют его Higher highs and higher lows. Мы смотрим на движение графика и обращаем внимание на вершины. Грубо говоря, смотрим, какого значения достигла цена перед тем, как пойти вниз.

График никогда не растет постоянно — при растущем тренде она откатывается к точке предыдущего максимума, чтобы потом снова пойти вверх. Линия получается зигзагообразной. Смотрите сами:

Коррекционное движение изображение 1

Мы отчетливо видим растущий тренд, который продолжается вплоть до точки 5 (5) 1. Несмотря на это, цена растет не на всем промежутке. Все красные промежутки вплоть до этой точки — коррекционное движение бычьего тренда.

Чтобы определить движение тренда, нам нужно соединить мысленной линией все точки вершин на временном промежутке. Должно получиться вот так:

Коррекционное движение изображение 2

Когда мы нарисовали линию, никаких сомнений в направлении тренда не остается. Он определенно растущий. Преимущество метода максимумов и минимумов заключается в том, что его можно использовать еще и для прогнозирования. Цена будет колебаться в рамках этих двух линий вплоть до разворота тренда.

Важно помнить, что линии поддержки/сопротивления не всегда будут параллельны друг другу. Они могут сужаться или расширяться. Поведение тренда при таком раскладе хорошо описывается паттернами, которые мы приводили выше (см. изображение №1).

Метод скользящей средней

В методе максимумов и минимумов есть две проблемы. Во-первых, большая вероятность ложных сигналов, во-вторых — радикальное неудобство использования на больших временных промежутках. Просто представьте, как вы пытаетесь узнать направление за 10 лет с помощью этого метода. Не получится.

Метод скользящей ощутимо снижает число фальшивых сигналов, сработает на долгосрочной дистанции. Он заключается в подсчете среднего движения цены — получается плавная линия, которая накладывается на график.

Метод скользящей средней

Чтобы нарисовать скользящую линию, нужно выбрать период. Самые популярные периоды — 50 и 200 свечей. Для скальпинга используются 8 и 21. Они настолько распространены среди трейдеров, что иногда действуют как самоисполняющиеся пророчества.

Компьютер подсчитывает среднее значение цены за 50 свечей и ставит первую точку линии. При появлении следующей свечи он исключает из расчета первую, заменяя ее только что появившейся. Самостоятельно вы делать это никогда не будете — индикатор скользящей есть абсолютно во всех инструментах для технического анализа. Остается только указать период.

Скользящая средняя тоже имеет свои сигналы изменения графика. Часто, например, тренд меняется после того, как свеча пересекла линию. Посмотрите, как это показано на графике:

Свеча пересекает линию

Обратите внимание! Чем больший период выставлен, тем большее значение имеет пересечение ценой линии. Скользящая линия на длинном периоде ведет себя неповоротливо. Если цена все-таки пересекла ее, вероятность ложного сигнала стремится к нулю. В обратную сторону это тоже действует.

Повысить точность прогноза можно. Для этого нужно использовать две средние скользящие линии с разными параметрами. Трейдер, использующий две скользящие, покупает/продает только в том случае, если они пересекаются. Единственная проблема — линия запаздывает, не поспевает за реальным движением графика.

Правильное определение тренда: подведем итоги

Разница между трендом и паттерном состоит в том, что паттерн означает форму, которую приобретает график, а тренд — направление движения графика в определенный промежуток времени. Есть 3 способа правильного определения тренда:

  • дискреционный анализ. Интуитивное определение движения цены без использования дополнительных технических инструментов;
  • метод максимумов и минимумов. Нанесения линий поддержки и сопротивления, которые соединяют вершины и падения графика;
  • метод скользящей средней. Подсчет средней цены за определенный интервал и нанесение линии движения на график.

Эти способы имеют свои преимущества и недостатки. Так, дискреционный анализ не дает возможности прогнозирования, метод максимумов и минимумов не работает на длительном отрезке, а метод скользящей средней обладает низкой чувствительностью к изменению ценовых графиков и запаздывает относительно их движения.

Какой метод вы используете чаще всего? Пользуйтесь этими инструментами и оставайтесь с нами, чтобы повысить свою финансовую грамотность и узнать больше из мира трейдинга и инвестиций.

Была ли статья полезной?: 
Голосов еще нет