Одно из самых загадочных и заманчивых направлений автоматической торговли, в тоже время считается самым перспективным. Этот мощный инструмент даже при неумелом обращении способен давать преимущества в получении торговых сигналов. Множество трейдеров на данный момент считает, что это всего лишь способ подгонки под текущие данные, это не так! Всё это из-за того что инструмент математически сложен, и далеко не у каждого получиться разобраться со всеми тонкостями работы с нейронными сетями. А теперь представьте на что будет способен мультивалютный нейросетевой торговый робот? Скорее всего это будет впечатляюще зрелище!
Оптимизация парметров торговой системы такой же необходимый этап в создании советника, как и разработка торговой стратегии. Оптимизация содержит в себе множество «подводных камней» . Один из них заключается в том, что оптимизируя торгового робота трейдер просто подгоняет эксперта под текущую рыночную ситуацию, когда ситуация меняется торговый робот безжалостно сливает депозит. Каждый должен понимать оптимизация это подбор каким-либо методом оптимальных параметров автоматических торговых систем, торговых роботов, НО слово оптимальных растяжимое понятие. Оптимальных не значит самых прибыльных или менее рискованных, это понятие многомерное(выбор лучшего по многим параметрам), поэтому и оптимизация должна быть многомерной. На данный момент в MetaTrader реализована только одномерная оптимизация торговых роботов. Т.е. подбор лучших параметров торгового робота осуществляется при рассмотрении только одного параметра – это будет либо прибыль, либо просадка, либо матожидание… В то время как трейдеру на самом деле важно оптимальное соотношение этих критериев оптимизации. В общем случае, чтобы не подогнать торгового робота под текщие данные, нужно проводить форвардное тестирование - тестирование автоматической торговой системы вне "обучающих" данных, на которых торговый робот не оптимизировался.
