Что такое дивергенция в трейдинге и как ей пользоваться

Дивергенция в трейдинге возникает, когда показания опережающих индикаторов начинают расходиться с графиком котировок. Это расхождение может быть выражено в форме небольшого отставания или прямого противоречия, но всегда будет складываться из настроений участников рынка.

Отличие дивергенции от других торговых концепций в том, что ее сигналам можно доверять в самых разных ситуациях: при следовании тренду, рискованной торговле на развороте, и даже определении лучшего момента для завершения торговли.

Эту концепцию крайне сложно использовать самостоятельно, поскольку она зависима от текущей ситуации и работает больше как инструмент калибровки прогнозов. Она работает в комбинации с другими инструментами, позволяя выстроить мощную торговую стратегию.

Что такое дивергенция и что ее образует?

Что такое дивергенция и что ее образует?

Представьте, что цена позиции падает одним мощным импульсом, уходя далеко вниз — на 5% за несколько секунд! Согласно опережающим индикаторам, дальше позиция должна продолжать дешеветь. Это и происходит — но плавно и намного аккуратнее, чем первый толчок. Кажется, что участники рынка, хоть и заметили падение, не спешат ему следовать — и ведут себя осторожно, выжидая лучшего момента для того, чтобы вернуться к торговле.

В этот момент и происходит дивергенция: индикаторы говорят одно, а на графике котировок видна другая картина. Это может работать в любую сторону, например:

  • валютные котировки пробивают очередные максимумы, но настроенный индикатор не выходит за пределы предыдущих норм — происходит опережение;
  • цены уходят ниже исторического минимума, а индикатор держится на среднем уровне — снова опережение графика, но уже на падении;
  • график предсказывает головокружительный рост, но игроки не спешат оправдать предсказания, и кривая плавно движется вверх — запаздывание на подъеме и т.д.

Определение дивергенции невозможно без применения опережающих индикаторов — осцилляторов. Наиболее подходящие инструменты для этих целей — Momentum, MACD, а также RSI.

Сигналы дивергенции опытный трейдер замечать обязан: они предупреждают об опасности при развороте рынка, невидимом для индикаторов, но очевидном при сопоставлении ожиданий и движению графика котировок. Часто расхождения возникают там, где были масштабные изменения, и максимальные значения были достигнуты не за счет энтузиазма участников рынка или внешних событий, повлиявших на реальную ценность позиции.  Они указывают на ситуации, в которых экстремумы пробиты за счет замедливших трейдеров, которые участвуют в тренде по инерции, а значит – скоро начнется движение в обратную сторону.

Высокая волатильность — расхождение рыночной цены позиции с ее реальной стоимостью — в большинстве случаев сопровождается явлением дивергенции. Используйте эти сигналы для определения новых возможностей заработка — и перед вами откроется новое поле для стабильного дохода, недоступное игрокам, пользующимся только первичными методами анализа.

Как использовать сигналы индикаторов

Как использовать сигналы индикаторов

Для определения дивергенции достаточно одного проверенного осциллятора. Надежный выбор — MACD. Это опережающий индикатор, составляющий прогнозы на основе анализа средних значений за разные временные промежутки, поэтому его предсказания отличаются высокой точностью.

При определении дивергенции ей не всегда возможно дать оценку немедленно, поэтому не стоит воспринимать длительные расхождения с графиком как сигнал приступить к торговле. Произвести оценку феномену можно только в следующих случаях:

  • фактическая цена перебила предыдущий максимум;
  • цена позиции упала ниже предыдущего минимума;
  • образовалась двойная вершина — подъем, за которым следует пробитие локального минимума с повторным восхождением позиции до максимума;
  • двойное дно: то же самое, но цена поднимается на локальный максимум между двумя близкими по значениям минимумами.

Чаще возникает обычная (классическая) дивергенция, предупреждающая о развороте рынка. Определить ее можно визуально по графику: трендовые линии указывают, в каком направлении будет развиваться торговля еще некоторое время, но торговать следует в расчете на дальнейший спад или подъем. На бычьем рынке необходимо контролировать минимумы и строить прогнозы от них, а также закупаться с расчетом на скорый скачок вверх. При медвежьем рынке стратегия та же, но обратная: прогноз рассчитывается по максимумам, и выбираются лучшие точки для продажи позиций, которые вскоре потеряют в цене.

Расхождения с графиком, идущие последовательно — это двойная дивергенция. Её следует рассматривать как укрепление сигнала о возможном развороте тренда. Двойная дивергенция формируется из нескольких ценовых пределов, расходящихся с показателями импульсного индикатора. Обратите внимание: хотя наличие двойной дивергенции свидетельствует о возможном скором развороте, она не всегда точно сигнализирует о том, когда именно тренд угаснет.

Понимание механизмов дивергенции позволяет получать прибыль даже в условиях медвежьего рынка, который может казаться начинающим трейдерам неблагоприятным. Важно различать истинную и ложную дивергенцию, а также уметь распознавать скрытые расхождения, которые свидетельствуют не о развороте, а об укреплении тренда.

Как определять дивергенцию с индикатором RSI

Как определять дивергенцию с индикатором RSI

Индикатор индекса относительной силы (RSI) — один из наиболее надежных и прямолинейных способов выявления дивергенции. Его используют со свечным графиком для определения среднего направления движения цены на позицию за фиксированный период.

RSI считает периоды в свечах, поэтому установленное значение индикатора будет означать количество свечей восходящих и нисходящих трендов, которые он будет сопоставлять. Так, если индикатор поставлен на диапазон 20 свечей и показывает высокие значения, мы имеем бычий рынок — благоприятные условия для быстрого заработка. Если значения остаются низкими, значит, преобладают медвежьи свечи, и нужно настраиваться на спокойную, неспешную торговлю.

Если вы видите тренд, но не уверены, в какую сторону он движется, используйте RSI для уточнения прогнозов. События могут развиваться по одному из следующих путей:

  • Наблюдается явный восходящий тренд, однако RSI показывает стабильные максимумы, которые не растут с течением времени. Трейдеры, приступающие к основам технического анализа, принимают стабильные RSI значения за расхождения с графиком, но это ошибка. Такое поведение индикатора надо трактовать как подтверждение силы тренда: позиция будет расти ещё некоторое время.
  • Индикатор показывает завышенные максимумы. Это положительный знак, свидетельствующий о большом количестве свечей восходящего тренда – а значит, о сильном бычьем рынке, который в ближайшее время будет резко расти. Самый заметный подъем будет перед разворотом или спокойным угасанием.
  • Индикатор показывает заниженные максимумы. Если это происходит во время резкого роста позиции, мы наблюдаем дивергенцию. Низкий максимум свидетельствует о том, что рост позиции замедляется: восходящий тренд угасает, и скоро рынок развернется в обратном направлении. Если вы выжидали лучшего момента для продажи — самое время действовать. Если опоздали купить и думаете войти в тренд, пока он растет, откажитесь от этой идеи: с учетом дальнейшего прогноза, сейчас наименее выгодный момент для покупки.

Удобство индикаторов RSI — в простоте, с которой вы можете проверить любой тренд. Чтобы получить ещё больше пользы от RSI, убедитесь, что умеете работать с графиком японских свечей.

Торговля при дивергенции

Торговля при дивергенции

Расхождения с графиком свидетельствуют о затихании импульса, но не всегда угасание приводит к полному развороту. При отсутствии внешних факторов движение нередко заканчивается консолидацией тренда.

Если у вас нет дополнительных данных, не спешите принимать крупные финансовые решения, полагаясь на одну только дивергенцию. Выжидайте момента, пока позиция выйдет на уровень поддержки или сопротивления. Так, пара последовательных расхождений может идти одно за другим, но если они приходятся на средние участки подъема, ожидаемого обвала не будет. Рынок упадет после дивергенции, обнаруженной на высоком уровне сопротивления.

Следите за расхождениями цены и импульса: если дивергенция наблюдается на нескольких торговых периодах, нужно готовиться к смене тренда. При установке высоких временных рамок растет расхождение, благодаря чему его легче определять и анализировать.

Используйте линии трендов и каналов: при дивергенции они дают наиболее четкое представление о том, в какую сторону развернется рынок.

Итоги

Основная проблема, возникающая перед трейдерами, освоившими множество финансовых инструментов — в непонимании, когда и какие из них стоит использовать. Каким бы не был совершенным инструмент анализа, в условиях постоянно меняющегося рынка и самокорректирующихся трендов они будут регулярно выдавать неточные прогнозы.

В этом и заключается преимущество дивергенций: они случаются практически постоянно, а значит, их можно использовать в работе здесь и сейчас. Опытные трейдеры ценят дивергенции за стабильность, причисляют их к наиболее надежным и универсальным аналитическим методикам.

Чтобы строить реалистичные прогнозы с учетом дивергенций, необходимо:

  • Разбираться в движении трендов, консолидациях, уровнях сопротивления и т.д. Не умея читать график, вы не сможете определить, противоречат ли индикаторы реальной рыночной ситуации.
  • Использовать дополнительные инструменты тех анализа. Общего решения здесь нет: каждый трейдер самостоятельно составляет библиотеку на основании опыта и личностных предпочтений.
  • Разбирать готовые примеры. Привыкая к тому, как выглядят дивергенции на графике, вы сможете определять их быстрее.
  • Практиковаться в обнаружении расхождений, не рискуя средствами. Можно использовать для этих целей демо-счета, или следить за графиками, даже когда вы не принимаете участие в движении рынка.
  • В торговле опираться только на типы дивергенции, которые вы научились различать — и это умение должно быть подтверждено стабильными «срабатываниями» прогнозов, которые вы делали со стороны, не рискуя собственными деньгами.

Многие трейдеры годами избегают концепции дивергенций, вспоминая о неудачном старте. Однако крупные неудачи происходят из-за неопытности: если вы научитесь считывать расхождения, то обнаружите, что это самый безопасный инструмент прогнозирования.

Также не забывайте уделять внимание актуальной финансовой аналитике и новостям из мира бизнеса. Если происходит что-то серьезное, оно преодолеет дивергенцию любой силы, попутно перевернув рынок с ног на голову. Будьте к этому готовы — и вы окажетесь на вершине.

Была ли статья полезной?: 
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 оценка)