ADX (average directional movement index)– популярный среди трейдеров на Форексе индикатор для проведения технического анализа и определения перспективы сохранения имеющегося тренда на валютном рынке. Он был основан легендарным трейдером Уэллсом Уайлдером на базе двух других программ и учетом ряда доработок, сделавших использование индекса более удобным, оперативным и четким.
По своим характеристикам он не относится к осцилляторам или трендовым индикаторам в традиционном понимании. Фактически, это инструмент для оценки реального положения на рынке. Последнее важно для выбора, корректириовки торговой стратегии действий на ближайшее будущее. От него нельзя ожидать универсальности и безошибочности, что не очень удобно, хотя со своей главной ролью по определению тенденции он легко справляется. Одновременно адх, как и иные графики для технического анализа, немного запаздывают с отражением изменения тренда, что не позволяет трейдерам совершить сделки в самые выгодные моменты.
Возвращение ADX к более низким значениям свидетельствует об ослаблении тренда и вероятном развороте рынка в скором времени. Формула расчета ADX следующая:
ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
- где N — число используемых для расчета периодов;
- SUM (..., N) — общая сумма за расчетное количество периодов;
- +DI — показания индикатора позитивного направления изменения цен;
- -DI — показания индикатора негативного направления изменения цен.
Обязательно посмотрите Советника на индикаторе ADX!
Особенности и краткое описание ADX индикатора.
Визуально адх представляет график, где расположены три кривые (ADX, +DI, -DI), которые располагаются в диапазоне 0-100. Взаимные расположения, изменения положений этих кривых сигнализируют о наличии торговых сигналов, требующих внимания, возможно, открытия-закрытия сделки.
Линии +DI и -DI показывают силу имеющейся восходящей и, соответственно, нисходящей тенденции на рынке за определенный временной промежуток. Если в реальный момент времени положительная кривая находится выше отрицательно, то это признак «бычьего» рынка и наоборот. Третья кривая, называемая именно адх. Она представляет собой экспоненциальную среднюю между положительной отрицательной кривыми, сообщая о наличии четкого тренда в текущей ситуации. Четким примером наличия определенной системы станет рост кривой при одновременно расхождении кривых +DI, –DI. Если последние линии начинают сближаться, то это можно интерпретировать о начале постепенного затухания движения.
Диапазон индикатора делят на 4 зоны:
- 0-25, соответствующий периоду распределения денег на бумаге и наблюдается период накопления. Здесь происходит консолидация стоимости между уровнем сопротивления, поддержки.
- 25-30, сигнализирующий о начале движения, когда стоимость актива пробивает уровень сопротивления, что будет идеальным временем для открытия позиции.
- 30-50, соответствующий наличию сильного сформировавшегося тренда, на фоне которого можно усиливать или добавлять позиции.
- 50-100, при которой наблюдается затухание импульса и четко фиксируется пиковая область. В этот момент цена может еще консолидироваться или откатываться. Здесь нужно внимательно наблюдать за ситуацией. Последняя может развиваться неизвестное количество времени.
Обратим внимание, что на практике значение индикатора выше 60 не поднимается или происходоит это очень редко.
Нюансы настройки индикатора ADX.
Для анализа графика при анализе необходимо настроить два его главных параметра:
Период расчета.
По умолчанию устанавливается этот параметр на значении 14. Оно считается большинством трейдеров и аналитиков оптимальным с точки зрения частоты сигнала и информативности параметра для выполнения теханализа. Одновременно сторонники агрессивной стратегии могут уменьшить период для повышения количества сигналов, но здесь нужно учитывать, что часть из них окажется ложной, требуя дополнительной проверки. Одновременно определить быстро изменение тренда при однозначно более высоком качестве сигнала. Последний момент очень важен при неагрессивной стратегии торговли, которая не предусматривает получение дохода на предельно коротких временных промежутках.
Параметр «Применить к».
Компонент определяет тип цены, выступающий как база для дальнейшего расчета. Это может быть среднее значение, минимум и максимум, показатель на момент открытия, закрытия.
Кроме этих двух параметров индикатор ADX имеет и другие. Они менее важны с точки зрения трейдинга. Одноврменно они повышают комфорт и удобство при использовании его трейдером для оценки ситуации на рынке. Их обычно подстраивают под конкретные нужды и уже после использования индикатора на практике, которая определяются узкие места конкретным трейдером.
Как пользоваться индикатором ADX. Ряд тонкостей и нюансо.
Если линия индикатора находится в диапазоне 20-40, то можно говорить о явном слабом тренде. Если же она пробила верхнюю границу, то это симптом наличия очень сильной четкой тенденции. Обратим внимание, что индикатор не говорит о направлении этого тренда, поэтому нужно обращать на дополнительные признаки. Например, если одновременно происходит подъем кривой +DI, то это признак подъема, а если одновременно происходит прогресс адх, то можно говорить про усиление тенденции. Справедлива и обратная ситуация, когда рост кривой –DI говорит о начале падающего движения, усиление которой подкрепляется ростом ADX.
При анализе индикатора классическими считаются три следующие ситуации:
- подъем ADX выше 40;
- снижение ADX ниже 20;
- пересечение –DI с +DI.
Если произошла первая ситуация, то можно говорить про устойчивость тренда, возможность открытия сделки. При одновременном росте положительной линии DI оформляется позиция на приобретение, а если отрицательная, то делаются аналогичные движения на продажу. Обратим внимание, что параллельно рекомендуется контролировать показатели других индикаторов для подтверждения тренда, минимизации риска реакции на ложные сигналы. Последнее особенно актуально для агрессивной стратегии работы, когда значения периода минимальны. Одновременно многие трейдеры снижают планку открытия позиции до 30 при условии стабильного роста ADX. Это дает дополнительную возможность для заработка, но и привносит ряд дополнительных рисков.
Если кривая ADX находится ниже уровня 20, то это симптом отсутствия яркой какой-либо тенденции. Данный момент актуален для трейдеров, работающих в пределах какого-то определенного интервала.
Если произошло пересечение линий –DX, +DX, то это явный признак о смене тренда и направления движения рынка. Если отрицательная находится снизу, то это сигнал для начала закрытия позиций и продажи активов. В противном случае нужно делать покупку на Форексе. Это даст отличную возможность для дохода на растущем тренде.
В случае, когда ADX находится над другими линиями и продолжает рост, то это симптом завершения тренда. В этот момент нежелательно открывать новые позиции и есть смысл закрыть старые. Если в аналогичном случае наша кривая снижается, то это четкий сигнал для активного начала продажи. В случаях, когда индикатор находится ниже других кривых, то по продолжительности его там нахождения можно судить о силе будущего тренда. Чем она выше, тем сильнее будет тенденция.
Видео о индикаторе ADX
Стратегии использования индикатора ADX.
Традиционно трейдеры разрабатывают на основе типовых стратегий свои стратегии действий, которые дадут дополнительную прибыль. Со своей стороны, в качестве базовых можно предложить два варианта применения на практике индикатора:
Ищем бумаги, находящиеся в зоне консолидации, у которых значение ADX не превышает 25. Для большего комфорта можно в настройках сделать так, чтобы они автоматически отбирались из всего массива данных. Затем определите уровни сопротивления и поддержки, которые должны быть вам понятно. В этом случае торговля идет на откате к консолидации или при пробое последней, а выход из позиции осуществляют управлением стопом. На рынке ищутся бумаги, находящиеся в сильном тренде (индикатор для них находится в диапазоне 25-30). Торговля здесь идет на откатах, а для определения точек разворота можно использовать осцилляторы, а закрывать позиции можно также управляя стоп-лоссом. Сегодня в интернете достаточно обучающегося видео, посвященного практике использования индикатора ADX, которые можно скачать или посмотреть онлайн для предупреждения ошибок и убытков.
Модификации индикатора.
Появление ADX автоматически привело к желанию доработать под более узкие и конкретные нужды трейдеров. Сейчас в интернете предлагаются модификации индикатора (adx crossing alter и другие). Наиболее популярны среди них следующие:
- ADX crossing;
- ADX crossover;
- ADX cobra.
Первый представляет собой стрелочный индикатор, отражающий на графике бары с пересечением линий –DX с +DX. Также в настройках у модификации есть возможность подачи в этот момент звукового сигнала для обращения внимания. Последнее актуально при большом количестве отслеживаемых индикаторов. Одновременно обратим внимание на необходимость "уникализировать" звуковые сигналы по отдельным инструментам и не сильно ими злоупотреблять. Последнее чревато потерей времени при судорожных поисках сработавшего параметра.
ADX crossover схож с предыдущим вариантом, но здесь стрелочкой указываются места пересечения основной линии установленного уровня. Подобный момент более удобен, позволяя точно определять момент развития четкой тенденции на рынке. ADX cobra используется в рамках одноименной с дополнением стратегии торговли, поэтому достаточно сильно видоизменена по сравнению с классическим индикатором.
Преимущества и недостатки ADX.
Индикатор имеет свои плюсы и минусы. Это, впрочем, касается и других инструментов для проведения технического анализа, где у каждого свои нюансы. Среди преимуществ ADX обратим внимание на следующие бесспорные моменты:
- Простота, которая позволит использовать индикатор для определения силы тенденций с достаточно высокой точности без дополнительных линий и графиков.
- Минимум настроек, возможность работы с параметрами «по умолчанию», которые не нужно подстраивать под отдельные торговые инструменты;
- Незаметность, что актуально для снижения загруженности рабочего пространства на мониторе, что снижает утомляемость, которая часто ведет к ошибкам при торговле;
- Надежность, подтвержденная многолетней практикой. Это сделало ADX одним из самых популярных инструментов на рынке и привело к его включению в большинство торговых терминалов. Последнее привело к тому, что не нужно дополнительно трейдеру его скачивать и устанавливать.
Очевидных недостатков всего два. Первый связан с большим шумом, что связано с появлением модификаций, дополнительных линий, что отвлекает трейдера при работе. Второй связан с отставанием реакции индикатора от развития ситуации на рынке, так как сначала меняется стоимость, а потом ее отражает график. По этой причине не нужно надеяться на стабильный тренд при показателе ADX в диапазоне 25-30. Здесь очень часто происходит разворот из-за недостаточной консолидации на рынке. Этот момент стоит учитывать трейдеру, поэтому обязательно наличие дополнительных инструментов контроля ситуации для подтверждения актуального тренда.
Использование ADX и других индикаторов.
Для предупреждения ошибок и фильтрации ложных сигналов трейдеры одновременно используют несколько индикаторов, позволяющих определить силу тренда, его отсутствие и направление движения рынка. Наиболее универсальным и популярным вариантом в пару к ADX остается осциллятор MACD. Подобная комбинация отражает информацию о величине силы тренда и направления его движения. Это минимизирует количество ошибок и неудачных действий на рынке.
ADX и индикатором MACD прекрасно себя добавляют. Например, если наблюдается рост первого индикатора вне зависимости от положения второго, то это признак развития тенденции. Если рост ADX происходит на фоне снижения гистограммы, то налицо развитие дивергенции. В этом случае MACD показывает о постепенном перехвате инициативы продавцами, что свидетельствует о необходимости начинать продажи. Аналогично развивается и обратная ситуация, когда есть резон обратить внимание на открытие позиций для получения дохода.