Торговля на рынке Форекс - довольно напряженное занятие. Иногда на фундаментальный анализ рынка нет ни сил, ни времени, а принимать решение нужно моментально. В этом случае на помощь приходят индикаторы - симбиоз точной математики и рационального расчета.
Индикатор MFI - вкратце о главном.
Неизвестно, как бы повернулась судьба многих трейдеров без этого алгоритма. Проект известного и успешного торговца Билла Вильямса позволяет оценить соотношение открываемых сделок к изменению цены. BV MFI - инструмент, позволяющий составить точное описание происходящей на рынке ситуации. За аббревиатурой прячется название: Money Flow Index - индекс денежного потока.
Расчет индикатора проходит в несколько этапов. На первом определяется уже упоминавшаяся Типичная цена:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3,
где HIGH — максимальное значение цены текущего бара;
LOW — минимальное значение цены текущего бара;
CLOSE — цена закрытия.
Затем определяется величина денежного потока (MF):
MF = TP ? VOLUME,
где VOLUME — объем текущего бара.
Поток считается положительным, если типичная цена выше предыдущей, отрицательным — если ниже.
На последнем этапе определяется денежное отношение (MR) и собственно Индекс Денежных Потоков (MFI):
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW,
MFI = 100 – (100 / (1 + MR)),
где POSITIVE MONEY FLOW — сумма значений всех положительных потоков за определенный период;
NEGATIVE MONEY FLOW — сумма значений всех отрицательных потоков за определенный период.
Рынок - место, где постоянно покупают и продают. Когда трейдеры начинают вкладываться в какие-либо активы, они формируют так называемый денежный поток. Чем выше денежный поток - тем выше значение MFI, число сделок за указанный период растет. Если трейдеры предпочитают закрыть сделки, то они выводят свои средства. Денежный поток и MFI падают, число активных сделок уменьшается.
Активные изменения в числе и качестве сделок вызывают те или иные тренды. Индекс позволяет не только вовремя узнать о грядущих изменениях, но и предсказать их глубину. Сам создатель MFI считает, что его разработка указывает на т.н. "энергию" или "напряженность" рынка. Максимальное и минимальное значение индикатора - своего рода смещение равновесия, которое вскоре попытается восстановить торговое пространство.
Интересно и полезно, в тему статье о Money Flow Index!
Market Facilitation Index |
Индекс Силы Элдера |
Relative Vigor Index |
MFI - как пользоваться и не упустить момент.
Простейшая торговая стратегия - наблюдать за значением индикатора от 1 до 100. "Крайними" значениями считаются зоны от 1 до 20 и от 80 до 100. Наиболее благоприятный период расчета - 14 суток. Уменьшение периода приведет к увеличению чувствительности и ложным сигналам, а увеличение отсечет "шум" и полезные сигналы небольших трендов.
Значения от 1 до двадцати показывают на малое число активных сделок. Так продолжаться долго не может. Вскоре трейдеры обратят внимание на рассматриваемый актив и начнут активно его скупать. Цена медленно начнет расти - сформируется восходящий тренд.
Обратный случай - индекс больше 80. Активных сделок много, цена возросла. Это значит, что вскоре трейдеры начнут закрывать сделки и выводить деньги в другие активы. Цена упадет - сформируется нисходящий тренд.
Вторая тактика - наблюдать за колебаниями индекса и ценой актива в одной связке. Всего может быть 4 ситуации:
- Индекс и цена растут - трейдеры активно скупают актив, постепенно вовлекаясь в игру. Тренд восходящий, будет продолжаться некоторое время.
- Индекс и цена падают - сделки закрываются, трейдеры выводят средства. Продолжительный нисходящий тренд.
- Индекс растет, цена падает - означает резкий разворот рынка - самая благоприятная точка для открытия сделки.
- Индекс падает, цена растет - ложный тренд. Крупные игроки искусственно завышают цену, чтобы основная масса других трейдеров приобрела заведомо убыточные активы. Очень быстро пузырь лопнет, а цена рухнет вниз.
Конечно же, индикатор не может использоваться без других инструментов. Пара-тройка дополнительных показателей отсекут ложные сигналы и уточнят ситуацию на рынке.
А также интерпретация MFI сходна с другим инструментом — Relative Strength Index (Индекс Относительной Силы), однако индикатор Money Flow Index учитывает не только интенсивность, с которой денежные средства вкладываются в валютную пару или выводятся из нее, но и тиковый объем. 