Индикатор CCI - эффективный инструмент технического анализа трендов. Название индикатора походит от сокращения Commodity Channel Index, что с английского переводиться как "индекс товарного канала", иногда используют понятие "индекс цифрового канала".
Создал и впервые применил индикатор CCI в работе американский биржевой спекулянт Дональд Ламберт в 80-х прошлого века. В его основе создатель учел два фактора: цикличность рынка и анализ границ ценового канала. Таким образом с помощью ССИ можно определить предстоящее изменение тенденции.
Основываясь на том, что за периодами роста обязательно следуют периоды снижения цены и наоборот, можно по характеру изменений определить ее дальнейшее поведение. Некоторое время цена держится в определенном канале, но в момент когда его покидает или в него возвращается, индикатор дает сигнал усиления тенденции и предстоящего ценового разворота.
Следовательно, индикатор CCI является опережающим и универсальным. Это дает ему как явное преимущество, так и некоторые недостатки - CCI (или SSI) плохо работает в случае длительного тренда, который выходит за рамки периода, выбранного в качестве базового. Поэтому он время от времени дает ложные сигналы.
Описание индикатора CCI.
Этот инструмент - один из базовых в MetaTrader4, его установка занимает несколько секунд. Для этого достаточно перетащить индикатор из библиотеки на рабочее пространство программы. Тогда в окне трейдера создается отдельный график, на котором отображен ценовой канал, а также состояние перекупленности и перепроданности выбранного актива.
Большую часть времени кривая находится в пределах отметок +100 и -100, определяющих границу ценового канала (в процентах). ССИ использует так называемую скользящую среднюю за период - анализируется настраиваемое количество последних свечей. Сигналом индикатора является уклон от средней за границы +100 и -100.
Движение графика ССИ выше отметки +100 указывает на ярко выраженный восходящий тренд и явную перекупленность актива. Когда индикатор пробивает отметку -100 сверху вниз, то это сигнал перепроданности и нисходящего тренда.
Способ применения индикатора CCI.
Сигналы отображаются в отдельном окне. Существуют стандартные и альтернативные сигналы.
Пробитие отметки +100 снизу вверх свидетельствует о явном усилении тенденции при бычьем тренде, что считается стандартным сигналом к покупке. Цена актива в это время возрастает, и пока тенденция сохраняется - трейдер получает прибыль. При возвращении графика к отметке и при ее пробитии сверху вниз возникает стандартный сигнал к закрытию длинной позиции.
Симметрично этому работают сигналы на отметке -100: при пробитии ее сверху вниз открывается короткая позиция, которая закрывается при обратном пробитии снизу вверх. То есть используются сигналы по усилению и ослаблению медвежьего тренда.
Возможно использование также альтернативных сигналов - CCI с альтером. Если при стандартных сигналах позиции открываются при обострении тенденции и закрываются при ослаблении, то при альтернативе речь идет об изменении тенденции на противоположную. То есть торговля ведется внутри границ перепроданности и перекупленности.
Длинная позиция открывается по цене закрытия свечи, когда график осциллятора пробивает уровень -100 снизу, и закрывается, когда идет пробитие отметки +100 сверху. С короткими позициями - все происходит наоборот.
Некоторые трейдеры используют стратегию Zero CCI - открывая позиции при пересечении нулевого уровня: продают и покупают, соответственно, при прохождении нулевого уровня вниз и вверх.
Особенности, настройка и выбор стратегии.
Для того чтобы найти типичную цену необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить полученную сумму на 3. TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен. SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов. D = TP – SMA (TP, N)
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015 M = SMA (D, N) * 0,015
Разделить M на D CCI = M / D
Условные обозначения:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.
Сигналы стоит рассматривать как совпадения направлений движения, если оба начали совместно возрастать то значит либо консолидация(флэт), либо рост.
Как настроить и использовать ССИ, на каких периодах работает индикатор лучше - вопросы, не имеющие исчерпывающего ответа. При этом существует несколько рекомендаций по улучшению его работы и эффективности использования:
Весьма успешно используется индикатор CCI в комплекте с популярным индикатором MACD.
- По мнению опытных трейдеров лучше всего использовать ССИ в периоды флета - постоянного бокового движения.
- Профессионалы утверждают, что лучшая стратегия для работы с ССИ - использовать его вместе с другими индикаторами, например, MACD или Parabolic SAR.
- Автор индикатора предлагает использовать 20- и 60-дневные периоды для анализа. Стоит использовать настройки с соотношением 1:3 относительно полного цикла колебаний, то есть если колебания происходили в течение 72 часов, то период лучше брать 24-часовой.
- Стандартное число анализируемых свечей - 14. При увеличении этого количества индикатор становится менее чувствителен, и трейдер упускает много хороших точек для входа, при этом количество ложных сигналов также снижается. Многие трейдеры советуют использовать при настройке показатель в 20 свечей.
- Стандартные отметки перекупленности и перепроданности также можно изменить, что влияет на общее количество сигналов: шире диапазон (например, +110 и -110) - меньше ложных сигналов и точек входа, и наоборот.
- CCI достаточно точно предсказывает поведение цен, но он - не идеален. Количество ложных сигналов и точек входа всегда будет обратно пропорционально безопасности настроек индикатора. Поэтому трейдеру, начинающему работать с ССИ, придется потратить некоторое время, чтобы приспособится и оценить все его достоинства. Лучший вариант при работе с CCI - найти собственную стратегию, опираясь на опыт и рекомендации профессионалов, чтобы достичь максимальной эффективности индикатора.
Расчет индикатора CCI
