Объем учитывается как техническими трейдерами, так и фундаменталистами. Это один из самых популярных инструментов рыночного анализа. Если Вы все еще не научились торговать с использованием этого показателя, читайте нашу статью.
Что представляет собой объем на форекс?
Объем - это показатель активности продающих и покупающих трейдеров на рынке. Говоря простым языком, число купленных или проданных контрактов за определенный промежуток времени. На индикаторах этот параметр отображается в виде японской свечи или бара. Покупка традиционно отображается зеленым, а продажа - красным цветом. Чаще всего можно изменить для удобства в пользовательских настройках.
Преимущество использования объемов заключается в том, что они дают недостающую информацию при совершении сделки. Если Вы смотрите на обычный график движения цен, то понятия не имеете, какие именно факторы привели к текущей ситуации. Японские свечи и анализ объемов покупка/продажа позволяет узнать, чья позиция сильнее на рынке в определенный момент времени. Кроме того, сигналы при работе с объемами Вы сможете получать гораздо быстрее, чем при работе с другими индикаторами. Т.к. объем формирует цену, а цена влияет на изменение объемов.
Еще раз закрепим. Объемы дают необходимую информацию о том, как настроены трейдеры по отношению к определенному активу, и насколько велика их заинтересованность.
Какие бывают виды объемов?
Важно понимать, что под объемом мы понимаем количество совершенных сделок за установленный временной промежуток. На биржах Форекс объем делится на тиковый, биржевый и количественный. Первый определяет динамику изменения цен, второй - количество совершенных сделок на момент времени, а третий - число наторгованный контрактов по определенной цене в ограниченном временном промежутке.
Чаще всего объемы показываются вертикальными японскими свечами на гистограмме, но пусть горизонтальное отображение Вас не пугает. На гистограмме объемы могут показываться вертикально или горизонтально, в зависимости от предназначения инструмента.
Важно понимать отличие тикового объема от фактического. Если в актив было единовременно “влито” 100 долларов, тик будет всего один. Если 100 долларов “вливались” с периодичностью в 10 долларов в течение 10 минут, тиков будет десять.
VSA анализ для оценки поведения крупных игроков на рынке
Анализ объемов на языке трейдеров обозначается аббревиатурой VSA (Volume Spread Analysis). Спредом в этом конкретном случае считается не разница в цене между покупкой и продажей, а расстояние, которое прошла цена актива за установленный промежуток. С помощью VSA анализа можно определить:
- Момент входа/выхода на рынок крупных игроков. Он в свою очередь позволяет определить истинное движение цены. Так, если возникло ощутимое продолжающееся и адекватное(!) повышение объема в один момент времени, рост или падение цен истинны, т.к. отражают интересы крупных игроков.
- Силу коррекционного движения. Если объем сделок при коррекции на отскоке низкий, на этом рынке недостаточно сильных продавцов или покупателей, которые могут противостоять движению.
- Оптимальную точку входа. Большая тень японской свечи (ее еще называют тормозной тенью) определяет скорое изменение направления - рост, спад или стабилизацию. Это связано с тем, что крупные игроки останавливают рыночное движение.
Стратегии использования объемов для совершения прибыльной сделки
Анализируя график объемов, мы можем серьезно заработать с помощью крупных компаний, которые не сильно заморачиваются над сокрытием своей позиции. Кроме того, можно зарабатывать за счет жадных рядовых трейдеровю. Первый способ предполагает простое следование за движением истинной цены до появления агрессора. Второй заключается в улавливании аномальных выбросов объема. Второе вызывает больше вопросов. Остановимся подробнее.
Допустим, мы имеем стабильно растущую цену на определенный актив. Она идет плавно, но в какой-то момент наблюдается критический выброс объема. Ситуация, при которой спред текущей свечи практически в два раза превышает спред предыдущей. Что здесь произошло?
Здесь произошел заход людей, которые хотят открыть прибыльную long позицию и получить с нее много денег. Рынок в резко поднявшейся цене не заинтересован. Линия тренда либо станет нейтральной (в лучшем случае), либо резко отскочит вниз. В момент всплеска выгодно занимать ту позицию, которая противоречит тренду - уходить в сопротивление. Каждая акция имеет свой критический объем. Это нужно анализировать, просматривая предыдущие истории графиков.
Низкий показатель объема говорит о том, что тренд вряд ли изменится. Высокие показатели, как правило, свидетельствуют о скором развороте. Это только статистика, сключения случаются.
