Индикатор Stochastic Oscillator

Индикатор Stochastic Oscillator является техническим и позволяет сравнить цену закрытия последнего периода с разбросом цен за указанный пользователем интервал времени. Он выражает расположение цены закрытия периода относительно экстремумов колебания цены в этом периоде времени в процентном отношении. Его величина колеблется от 0 до 100. Если его значение больше 50, то цена закрытия близка к верхней границе диапазона цен, если меньше 50 - цена близка к нижней границе.

Информативность этого индикатора основана на известном свойстве цен на свободном рынке: при подъеме рынка цены закрытия приближаются к максимальным ценам, при снижении рынка цены близки к нижней границе колебания цен за некоторый период времени.

Осциллятор призван улавливать сигналы перекупленности или перепроданности на валютном рынке. Эти сигналы являются наиболее достоверными в областях, близких к максимуму и минимуму. Важным сигналом является пересечение индикатором нулевой линии, которое означает, что сменилось направление движения тренда и следует тщательнее оценивать ситуацию.

На графике этого индикатора отображаются две линии: главная линия K и ее скользящая средняя D. Для его расчета используется количество периодов К, величина замедления К (1 - быстрый схоластический осциллятор, 3 - медленный), количество периодов D и метод сглаживания D. Первые три параметра пользователь может задать сам в настройках этого индикатора. Кроме этого, пользователь может выбрать цвет, толщину и стиль линий индикатора.

Для пользователя важно также определиться с оптимальной для него величиной таймфрейма - от пяти минут до недель. Его величину также можно задать в настройках индикатора. Большой период времени позволит оценить общую ситуацию на рынке, для активной торговли подойдет небольшой таймфрейм, в то же время минимизирующий статистические шумы.

Величина К представляет собой процент отношения разницы между ценой закрытия и наименьшим минимумом цены за заданное число периодов К к разнице между наибольшим максимумом и наименьшим минимумом цен за то же число периодов:
K = (CLOSE - MIN (LOW (K))) / (MAX (HIGH (K)) - MIN (LOW (K))) * 100
Величина D является простой скользящей средней величины К с заданным периодом сглаживания.

Этот индикатор применяется для более достоверной оценки ситуации, в частности, для того, чтобы проверить, насколько сильна наметившаяся тенденция. Так, восходящий тренд на рынке заставляет осциллятор колебаться вблизи верхней границы диапазона, то есть в зоне перекупленности. Нисходящий тренд, напротив, удерживает осциллятор у своей нижней границы. При наличии сильной тенденции осциллятор удерживается в области перекупленности или перепроданности в течении значительного промежутка времени. Для проверки предположения об ослаблении текущего тренда следует проверить еще один сигнал - наличие дивергенции.

Уровень перекупленности линий графика схоластического осциллятора К и D расположен в диапазоне от 70 до 80, уровень перепроданности - в пределах 30-20. Если эти линии пересеклись, значит, поступил один из важнейших сигналов для открытия позиции. При этом, если пересечение линий разнонаправленное, значит есть вероятность продолжения предыдущего тренда.

Большинство аналитиков предпочитает пользоваться медленным схоластическим осциллятором, считая его быстрый аналог слишком чувствительным и потому ненадежным. Интерпретировать этот индикатор принято следующими тремя способами:

  1. Если осциллятор опустился ниже 20 и вскоре поднялся выше, это сигнал к покупке. Если осциллятор поднялся выше 80 и затем опустился, значит, пора продавать.
  2. Если линия К поднялась над линией D - покупать, иначе - продавать.
  3. При выявлении «медвежьего» или «бычьего» расхождения следует внимательно следить за поведением цен на основном графике и отслеживать прочие сигналы к покупке или продаже. («бычье» расхождение - схоластический осциллятор не может подтвердить новый максимум цены, «медвежье» расхождение - осциллятор не опускается до текущего минимума цены).

Используется с индикаторами:
Индикатор Moving Average
Индикатор MACD
Parabolic SAR

Средняя: 3 (1 оценка)
Tradexperts.ru в социальной сети вконтакте Tradexperts.ru в социальной сети Google+ Tradexperts.ru в социальной сети Facebook Tradexperts.ru в социальной сети Twitter Tradexperts.ru на Youtube